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Stochastic linear-quadratic control via primal-dual semidefinite programming Publikation auswählen
David D. Yao, Shuzhong Zhang, Xun Yu Zhou

SIAM Review 46 (1), 2004, pp. 87-111

Editors  Margaret H. Wright
Publisher:  Society for Industrial and Applied Mathematics
Address:  Philadelphia, PA
 
Keywords:   stochastic linear-quadratic control, semidefinite programming, complementary duality, mean-square stability, generalized riccati equation
 
URL:   http://dx.doi.org/10.1137/S0036144503434203