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Fakultät für Informatik - Technische Universität MünchenLehrstuhl für Effiziente Algorithmen |
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SIAM Review 43 (3), 2001, pp. 525-546
Editors | Margaret H. Wright | |
Publisher: | Society for Industrial and Applied Mathematics | |
Address: | Philadelphia, PA | |
Keywords: | Euler-Maruyama method, matlab, Milstein method, monte carlo, stochastic simulation, strong and weak convergence | |
URL: |
http://dx.doi.org/10.1137/S0036144500378302 | |
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