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Fakultät für Informatik - Technische Universität MünchenLehrstuhl für Effiziente Algorithmen |
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| Suche: Author="Cheng, Gang" |
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A new algorithm based on copulas for VaR valuation with empirical calculations
Gang Cheng, Ping Li, Peng Shi
Theoretical Computer Science 378 (2), 2007, pp. 190-197
| Editors | G. Ausiello, D. Sannella | |
| Publisher: | Elsevier B.V. | |
| Address: | Amsterdam-Boston-Jena-London-New York-Oxford-Paris-Philadelphia-San Diego-St. Louis | |
| Keywords: | value-at-risk, copulas, spearman's rho, monte carlo simulation | |
| URL: |
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V1G-4N49VS1-1/2/f07b2e092f28ab527fd9877781cb43bd | |
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