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Fakultät für Informatik - Technische Universität MünchenLehrstuhl für Effiziente Algorithmen |
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| Suche: Author="Burago, Vadim" |
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A central limit theorem and improved error bounds for a hybrid-Monte Carlo sequence with applications in computational finance
Giray Ökten, Bruno Tuffin, Vadim Burago
Journal of Complexity 22 (4), 2006, pp. 435-458
| Editors | Joseph F. Traub | |
| Publisher: | Elsevier B.V. | |
| Address: | Amsterdam-Boston-Jena-London-New York-Oxford-Paris-Philadelphia-San Diego-St. Louis | |
| Keywords: | hybrid-monte carlo, quasi-monte carlo, option pricing | |
| URL: |
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WHX-4K428KW-1/2/51b00b237cbf848d3548dad5ac30d16f | |
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